PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEM с EEMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

MEM и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEM - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MEM и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEM и EEMS

2026 (YTD)2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		4.61%28.31%10.11%6.92%7.30%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.58%19.78%3.13%23.09%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 2.58%.

MEM

1 день
0.86%
1 месяц
-8.14%
С начала года
4.61%
6 месяцев
6.38%
1 год
31.93%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.20%
1 год
25.97%
3 года*
14.13%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с EDIVMEM с SPMOMEM с SPYMEM с MEMXMEM с MCHSMEM с EMSF
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW

Сравнение комиссий MEM и EEMS

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.

MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Доходность на риск

MEM vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMEEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.00

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.41

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

8.53

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMS равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.47

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.28

+0.59

Корреляция

Корреляция между MEM и EEMS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и EEMS

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности EEMS в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		3.40%3.56%7.81%0.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.01%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Просадки

Сравнение просадок MEM и EEMS

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и EEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-48.89%

+29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-10.87%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-8.57%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-10.60%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.10%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и EEMS

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

8.26%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

12.41%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

17.70%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

15.68%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.79%

-0.17%