PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEM с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. MEM is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, MEM returned 23.26%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MEM charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MEM и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 28.39%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

MEM

1 день
-1.34%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.39%
6 месяцев
30.14%
1 год
54.36%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEM и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		28.39%28.31%10.11%6.92%7.30%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%-7.23%

Correlation

The correlation between MEM and DBO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.13

The correlation between MEM and DBO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MEM и DBO

Секторы
MEM
DBO

Технологии

37.5%

-

Финансовые услуги

24.6%
116.0%

Сырьевые материалы

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Промышленность

8.9%

-

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Энергетика

2.9%

-

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MEM
37.5%
DBO

-

Финансовые услуги

MEM
24.6%
DBO
116.0%

Сырьевые материалы

MEM
9.2%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

MEM
9.1%
DBO

-

Промышленность

MEM
8.9%
DBO

-

Коммуникационные услуги

MEM
5.6%
DBO

-

Энергетика

MEM
2.9%
DBO

-

Недвижимость

MEM
1.6%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

MEM
1.4%
DBO

-

Здравоохранение

MEM
0.8%
DBO

-

Коммунальные услуги

MEM

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с SPMOMEM с EDIVMEM с ADVEMEM с SPYMEM с MCHS
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

MEM vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.34

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.94

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.44

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

9.02

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.02

+1.12

Просадки

Сравнение просадок MEM и DBO

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-90.18%

+71.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-18.19%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-28.20%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-51.38%

+50.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-62.25%

+57.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

8.92%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и DBO

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) составляет 8.97%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что MEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

12.61%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

28.20%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

34.46%

-13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

32.29%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

31.78%

-13.47%

Сравнение комиссий MEM и DBO

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и DBO

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.77%3.56%7.81%0.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEM and DBO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to MEM (8.97%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, MEM leads with 23.26% vs 21.86% for DBO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, MEM has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEM has performed better with a 23.26% return vs 21.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for MEM.

MEM has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.90% for DBO.

MEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Matthews and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for MEM and 0.78% for DBO.

MEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEM и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор