PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEM с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - MEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, MEM returned 23.26%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. MEM charges 0.79%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности MEM и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 28.39%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

MEM

1 день
-1.34%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.39%
6 месяцев
30.14%
1 год
54.36%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEM и CAOS

2026 (YTD)202520242023
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		28.39%28.31%10.11%2.80%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between MEM and CAOS is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.03

The correlation between MEM and CAOS shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MEM и CAOS

Секторы
MEM
CAOS

Технологии

37.5%
33.1%

Финансовые услуги

24.6%
12.4%

Сырьевые материалы

9.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.0%

Промышленность

8.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.6%
10.4%

Энергетика

2.9%
4.1%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.4%

Здравоохранение

0.8%
9.6%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

MEM
37.5%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

MEM
24.6%
CAOS
12.4%

Сырьевые материалы

MEM
9.2%
CAOS
1.9%

Потребительский циклический сектор

MEM
9.1%
CAOS
10.0%

Промышленность

MEM
8.9%
CAOS
8.5%

Коммуникационные услуги

MEM
5.6%
CAOS
10.4%

Энергетика

MEM
2.9%
CAOS
4.1%

Недвижимость

MEM
1.6%
CAOS
2.0%

Потребительский защитный сектор

MEM
1.4%
CAOS
5.4%

Здравоохранение

MEM
0.8%
CAOS
9.6%

Коммунальные услуги

MEM

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с SPMOMEM с EDIVMEM с ADVEMEM с SPYMEM с MCHS
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

MEM vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.24

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.98

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.49

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

6.22

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.24

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.21

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MEM и CAOS

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-3.60%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-0.76%

-13.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-3.60%

-15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.07%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-0.90%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

0.30%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и CAOS

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что MEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

0.26%

+8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

1.03%

+16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

1.52%

+19.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

4.26%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

4.26%

+14.05%

Сравнение комиссий MEM и CAOS

MEM берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и CAOS

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.77%3.56%7.81%0.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MEM and CAOS have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEM has higher volatility (8.97%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, MEM leads with 23.26% vs 4.26% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MEM has performed better with a 23.26% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for MEM.

MEM has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for CAOS.

MEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Matthews and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.79% for MEM and 0.63% for CAOS.

MEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEM и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор