PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEM с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEM с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - MEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. MEM is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 3 years, MEM returned 23.26%/yr vs 27.93%/yr for BNO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MEM charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности MEM и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEM показывает доходность 28.39%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.

MEM

1 день
-1.34%
1 месяц
8.03%
С начала года
28.39%
6 месяцев
30.14%
1 год
54.36%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEM и BNO

2026 (YTD)2025202420232022
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		28.39%28.31%10.11%6.92%7.30%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%-5.23%

Correlation

The correlation between MEM and BNO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г.

0.11

The correlation between MEM and BNO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с MEM:
MEM с FNDEMEM с MEMXMEM с SPMOMEM с EDIVMEM с ADVEMEM с SPYMEM с MCHS
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

MEM vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEM
Ранг доходности на риск MEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEM c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.23

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.73

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

5.17

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

9.76

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEM vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEM на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEM и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.14

+1.00

Просадки

Сравнение просадок MEM и BNO

Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-87.06%

+67.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-17.87%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-23.75%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-10.29%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-40.17%

+35.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

9.45%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MEM и BNO

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) составляет 8.97%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что MEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

14.22%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

36.10%

-18.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

41.46%

-20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.31%

35.38%

-17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

36.68%

-18.37%

Сравнение комиссий MEM и BNO

MEM берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEM и BNO

Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEM
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF		2.77%3.56%7.81%0.01%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MEM and BNO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to MEM (8.97%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs BNO's -87.06%.

On 3-year performance, BNO leads with 27.93% vs 23.26% for MEM. On fees, MEM is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MEM has been the lower-risk option at 8.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BNO has performed better with a 27.93% return vs 23.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MEM is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

MEM has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for BNO.

MEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Matthews and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.79% for MEM and 0.90% for BNO.

MEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEM и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор