PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MELI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MELI с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, MELI returned 28.77%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 28.77% против 9.47% соответственно.

MELI

1 день
0.77%
1 месяц
10.95%
6 месяцев
-11.50%
С начала года
-7.79%
1 год
-22.77%
3 года*
16.35%
5 лет*
4.19%
10 лет*
28.77%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.		-7.79%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between MELI and XLE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.31

The correlation between MELI and XLE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

MELI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MELIXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.75

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.32

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.45

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

6.58

-7.59

MELI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MELI и XLE

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-71.26%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.40%

-14.98%

-23.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-20.14%

-20.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-26.04%

-42.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

-66.81%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.93%

-8.20%

-20.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-17.95%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.56%

5.57%

+16.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и XLE

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

6.10%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.38%

16.65%

+12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.82%

20.96%

+18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.78%

25.87%

+23.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.87%

29.58%

+19.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и XLE

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

MELI and XLE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (8.88%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор