PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MELI с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 28.09% против 3.57% соответственно.

MELI

1 день
-0.23%
1 месяц
-10.04%
С начала года
-18.84%
6 месяцев
-23.59%
1 год
-36.49%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.28%
10 лет*
28.09%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.		-18.84%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between MELI and USO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.18

The correlation between MELI and USO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

MELI vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 44
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MELIUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.21

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
2.80

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

4.79

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

9.00

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MELI vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MELIUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

2.21

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.66

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.09

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.18

+0.63

Просадки

Сравнение просадок MELI и USO

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-98.19%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-20.39%

-20.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-26.05%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-36.23%

-32.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

-86.75%

+17.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.45%

-85.45%

+48.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-75.30%

+51.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.51%

10.84%

+11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и USO

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.97%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.23%

14.97%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.11%

38.35%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.50%

44.32%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.68%

36.09%

+13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.87%

39.00%

+9.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и USO

Ни MELI, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MELI and USO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (17.23%) compared to USO (14.97%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор