Сравнение MELI с PSQ
MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, MELI returned 28.13%/yr vs -18.39%/yr for PSQ. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MELI и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -10.98%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 28.13% против -18.39% соответственно.
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
PSQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- -10.98%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- -18.39%
- Всё время*
- -16.45%
Сравнение доходности по годам MELI и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
PSQ ProShares Short QQQ | -10.98% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between MELI and PSQ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | -0.56 |
Over the past year, the inverse relationship between MELI and PSQ has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.34, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. PSQ — Ранг доходности на риск
MELI
PSQ
Сравнение MELI c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.69 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.39 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и PSQ
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -98.26% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -24.83% | -13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -49.65% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -60.91% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -87.74% | +18.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -98.14% | +68.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -74.11% | +50.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 12.24% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и PSQ
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 7.37% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.45% | 15.47% | +13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 18.76% | +21.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 22.84% | +26.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 22.41% | +26.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и PSQ
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.31% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MELI and PSQ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (8.75%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs PSQ's -98.26%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор