PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MELI с PSQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, MELI returned 28.28%/yr vs -19.02%/yr for PSQ. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MELI и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -13.33%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 28.28% против -19.02% соответственно.

MELI

1 день
0.26%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-35.06%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.13%
10 лет*
28.28%

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.97%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between MELI and PSQ is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

-0.56

The correlation between MELI and PSQ shifts across timeframes, from -0.58 (5 years) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

MELI vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 55
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MELIPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-1.39

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
-2.10

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.78

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.87

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.84

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MELI vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.89, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MELIPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-1.39

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.62

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.86

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.76

+1.20

Просадки

Сравнение просадок MELI и PSQ

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-98.26%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-26.86%

-13.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-49.65%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-60.91%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

-88.98%

+19.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.32%

-98.19%

+59.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-73.99%

+50.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.74%

12.63%

+10.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и PSQ

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

6.66%

+10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

13.15%

+16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.42%

16.80%

+22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.68%

22.53%

+27.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

22.31%

+26.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и PSQ

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MELI and PSQ have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (17.04%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs PSQ's -98.26%.

MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор