Сравнение MELI с PANW
MELI (MercadoLibre, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MELI returned 28.28%/yr vs 28.39%/yr for PANW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MELI имеют среднегодовую доходность 28.28%, а акции PANW немного впереди с 28.39%.
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам MELI и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between MELI and PANW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.38 |
The correlation between MELI and PANW shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$81.72B
PANW:
$198.15B
MELI:
$37.87
PANW:
$1.17
MELI:
42.56
PANW:
227.13
MELI:
0.25
PANW:
0.02
MELI:
2.66
PANW:
18.05
MELI:
11.22
PANW:
7.16
MELI:
$30.67B
PANW:
$10.61B
MELI:
$13.95B
PANW:
$7.63B
MELI:
$3.11B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. PANW — Ранг доходности на риск
MELI
PANW
Сравнение MELI c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELI | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.93 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 2.12 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELI | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.87 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.85 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.71 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MELI и PANW
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -47.98% | -41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -36.01% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -36.01% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -36.01% | -32.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -47.98% | -21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -11.37% | -26.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -14.69% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 15.82% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и PANW
MercadoLibre, Inc. (MELI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 17.04% и 17.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 17.10% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 31.83% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 38.54% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 41.65% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 38.59% | +10.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и PANW
Ни MELI, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и PANW
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and PANW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to MELI (17.04%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор