PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MELI с PANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MELI с PANW

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MELI (MercadoLibre, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MELI returned 28.13%/yr vs 32.08%/yr for PANW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 89.28%. За последние 10 лет акции MELI уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 28.13% против 32.08% соответственно.

MELI

1 день
1.02%
1 месяц
12.06%
6 месяцев
-11.69%
С начала года
-9.03%
1 год
-24.08%
3 года*
14.49%
5 лет*
3.40%
10 лет*
28.13%
Всё время*
26.51%

PANW

1 день
-2.79%
1 месяц
21.16%
6 месяцев
85.79%
С начала года
89.28%
1 год
78.09%
3 года*
41.95%
5 лет*
39.80%
10 лет*
32.08%
Всё время*
29.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и PANW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.		-9.03%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		89.28%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%

Correlation

The correlation between MELI and PANW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.38

Over the past year, the correlation between MELI and PANW has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$92.90B

PANW:

$237.62B

EPS

MELI:

$37.87

PANW:

$1.17

Коэффициент P/E

MELI:

48.38

PANW:

297.34

Коэффициент PEG

MELI:

0.29

PANW:

0.02

Коэффициент P/S

MELI:

3.03

PANW:

23.63

Коэффициент P/B

MELI:

12.76

PANW:

9.38

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$30.67B

PANW:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$13.95B

PANW:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$3.11B

PANW:

$1.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

MELI vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MELIPANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
1.90

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.43

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

2.18

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

4.95

-6.01

MELI vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MELI и PANW

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и PANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-47.98%

-41.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.40%

-36.01%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-36.01%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-36.01%

-32.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

-47.98%

-21.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.89%

-2.79%

-27.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-14.61%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.69%

15.83%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и PANW

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 8.75%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

16.86%

-8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.45%

35.54%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.82%

41.49%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.77%

42.35%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.89%

38.89%

+10.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и PANW

Ни MELI, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
7.72B
3.00B
(MELI) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MELI и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MercadoLibre, Inc. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
50.1%
67.6%
Активы портфеля
MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

Часто задаваемые вопросы

MELI and PANW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (16.86%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs PANW's -47.98%.

PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и PANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор