Сравнение MELI с FUTU
MELI (MercadoLibre, Inc.) and FUTU (Futu Holdings Limited) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while FUTU operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, MELI returned 2.68%/yr vs -6.95%/yr for FUTU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и FUTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно выше, чем у FUTU с доходностью -39.65%.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
FUTU
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -31.67%
- С начала года
- -39.65%
- 6 месяцев
- -42.20%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MELI и FUTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 26.77% |
FUTU Futu Holdings Limited | -39.65% | 105.29% | 49.87% | 34.39% | -6.12% | -5.36% | 343.31% | -30.08% |
Correlation
The correlation between MELI and FUTU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between MELI and FUTU shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$80.59B
FUTU:
$13.82B
MELI:
$37.87
FUTU:
HK$71.05
MELI:
41.97
FUTU:
10.76
MELI:
0.25
FUTU:
0.22
MELI:
2.63
FUTU:
4.50
MELI:
11.07
FUTU:
2.63
MELI:
$30.67B
FUTU:
HK$24.01B
MELI:
$13.95B
FUTU:
HK$21.07B
MELI:
$3.11B
FUTU:
HK$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. FUTU — Ранг доходности на риск
MELI
FUTU
Сравнение MELI c FUTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Futu Holdings Limited (FUTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | FUTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.24 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.64 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и FUTU
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке FUTU в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и FUTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -87.23% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -54.18% | +13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -54.18% | +13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -86.42% | +17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -50.21% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -47.53% | +23.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 20.61% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и FUTU
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 9.96%, в то время как у Futu Holdings Limited (FUTU) волатильность равна 39.14%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | FUTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 39.14% | -29.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 51.00% | -21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 63.08% | -23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 72.75% | -23.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 75.16% | -26.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и FUTU
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и FUTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Futu Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и FUTU
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
FUTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 5.11B при выручке в 5.86B, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
FUTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 5.86B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
FUTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Futu Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 850.55M при выручке в 5.86B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and FUTU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUTU has higher volatility (39.14%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs FUTU's -87.23%.
FUTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и FUTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор