Сравнение MELI с FBND
MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while FBND (Fidelity Total Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, MELI returned 28.28%/yr vs 2.47%/yr for FBND. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 28.28% против 2.47% соответственно.
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
FBND
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам MELI и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.10% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Correlation
The correlation between MELI and FBND is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. FBND — Ранг доходности на риск
MELI
FBND
Сравнение MELI c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELI | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.01 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 5.97 | -7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.41 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.41 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MELI и FBND
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -17.25% | -72.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -2.66% | -38.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -5.94% | -34.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -17.25% | -51.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -17.25% | -51.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -1.82% | -36.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -3.35% | -20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 0.90% | +21.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и FBND
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 1.23% | +15.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 2.75% | +27.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 3.80% | +35.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 5.92% | +43.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 6.10% | +42.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и FBND
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.72% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
MELI and FBND have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to FBND (1.23%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs FBND's -17.25%.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор