PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с DOCU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MELI с DOCU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MELI returned 2.68%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и DOCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и DocuSign, Inc. (DOCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -34.17%.

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.98%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%

DOCU

1 день
1.08%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-36.68%
1 год
-39.20%
3 года*
-6.61%
5 лет*
-29.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и DOCU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-14.98%
DOCU
DocuSign, Inc.		-34.17%-23.95%51.29%7.27%-63.61%-31.48%199.96%84.91%5.47%

Correlation

The correlation between MELI and DOCU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г.

0.46

The correlation between MELI and DOCU shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$80.59B

DOCU:

$8.85B

EPS

MELI:

$37.87

DOCU:

$1.53

Коэффициент P/E

MELI:

41.97

DOCU:

29.42

Коэффициент PEG

MELI:

0.25

DOCU:

0.05

Коэффициент P/S

MELI:

2.63

DOCU:

2.82

Коэффициент P/B

MELI:

11.07

DOCU:

4.86

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$30.67B

DOCU:

$3.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$13.95B

DOCU:

$2.61B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$3.11B

DOCU:

$568.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

DocuSign, Inc.

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с DOCU:
DOCU с DOCNDOCU с PATHDOCU с FFIVDOCU с SPYDOCU с URBNDOCU с ADBEDOCU с AAPL

Доходность на риск

MELI vs. DOCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
DOCU
Ранг доходности на риск DOCU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c DOCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MELIDOCUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.92

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-1.22

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.85

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.80

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-1.36

-0.06

MELI vs. DOCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCU равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и DOCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MELI и DOCU

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и DOCU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIDOCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-87.57%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-50.89%

+10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-60.98%

+20.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-87.57%

+18.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.18%

-85.48%

+46.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-49.90%

+26.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

30.04%

-6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и DOCU

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 9.96%, в то время как у DocuSign, Inc. (DOCU) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIDOCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

16.54%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.79%

34.72%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

44.60%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.65%

57.83%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.88%

56.45%

-7.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и DOCU

Ни MELI, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCU
DocuSign, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и DOCU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.72B
830.24M
(MELI) Общая выручка
(DOCU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MELI и DOCU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MercadoLibre, Inc. и DocuSign, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
50.1%
79.4%
Активы портфеля
MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.

Часто задаваемые вопросы

MELI and DOCU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCU has higher volatility (16.54%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs DOCU's -87.57%.

MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и DOCU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор