Сравнение MELI с BUG
MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Over the past 5 years, MELI returned 3.40%/yr vs 6.88%/yr for BUG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MELI и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 32.63%.
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
BUG
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 19.21%
- 6 месяцев
- 35.39%
- С начала года
- 32.63%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам MELI и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 3.79% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 32.63% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
Correlation
The correlation between MELI and BUG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between MELI and BUG has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. BUG — Ранг доходности на риск
MELI
BUG
Сравнение MELI c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.40 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.87 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и BUG
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -41.66% | -47.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -35.16% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -37.69% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -41.66% | -26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -3.79% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -14.26% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 16.12% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и BUG
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 8.75%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 11.15% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.45% | 28.08% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.82% | 32.54% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.77% | 28.93% | +20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 29.47% | +19.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и BUG
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
MELI and BUG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (11.15%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs BUG's -41.66%.
BUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор