Сравнение MELI с BUG
MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Over the past 5 years, MELI returned 4.13%/yr vs 5.10%/yr for BUG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MELI и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 14.02%.
MELI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -19.97%
- 6 месяцев
- -22.81%
- 1 год
- -35.06%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 28.28%
BUG
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 7.90%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MELI и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -19.97% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 9.67% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 14.02% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
Correlation
The correlation between MELI and BUG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between MELI and BUG has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. BUG — Ранг доходности на риск
MELI
BUG
Сравнение MELI c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELI | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.00 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.11 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.22 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELI | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.13 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.18 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MELI и BUG
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -41.66% | -47.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -37.69% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -37.69% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -41.66% | -26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.32% | -9.91% | -28.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -14.41% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.74% | 18.38% | +4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и BUG
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 14.65% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 26.06% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 31.04% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.68% | 28.51% | +21.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.89% | 29.34% | +19.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и BUG
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
MELI and BUG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.04%) compared to BUG (14.65%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs BUG's -41.66%.
BUG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор