PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MELI с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MELI и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -18.65%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 28.35% против 2.18% соответственно.


MELI

1 день
-2.05%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-18.65%
6 месяцев
-22.70%
1 год
-37.03%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.33%
10 лет*
28.35%

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и BIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.
-18.65%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between MELI and BIL is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

-0.02

The correlation between MELI and BIL shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MercadoLibre, Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

MELI vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MELI
Ранг доходности на риск MELI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 33
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MELIBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-20.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-175.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

87.91

-87.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

355.35

-356.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

2,817.77

-2,819.43

MELI vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MELIBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

19.71

-20.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

13.16

-13.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

8.52

-7.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.78

-2.33

Просадки

Сравнение просадок MELI и BIL

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и BIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MELIBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-0.78%

-88.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-0.01%

-40.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-0.01%

-40.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-0.10%

-68.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

-0.21%

-68.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.31%

0.00%

-37.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-0.26%

-23.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.40%

0.00%

+22.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и BIL

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MELIBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

0.05%

+17.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.23%

0.13%

+30.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.50%

0.20%

+39.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.68%

0.26%

+49.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.88%

0.26%

+48.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и BIL

MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%

Часто задаваемые вопросы


MELI and BIL have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (17.25%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор