Сравнение MELI с BIL
MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 10 years, MELI returned 28.87%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MELI и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 28.87% против 2.20% соответственно.
MELI
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -16.95%
- 1 год
- -34.38%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 28.87%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам MELI и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -17.61% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.69% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between MELI and BIL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | -0.02 |
The correlation between MELI and BIL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. BIL — Ранг доходности на риск
MELI
BIL
Сравнение MELI c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 87.41 | -86.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 353.28 | -354.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2,801.36 | -2,802.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и BIL
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -0.78% | -88.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -0.01% | -40.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -0.01% | -40.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -0.09% | -68.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | -0.21% | -68.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.50% | 0.00% | -36.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -0.26% | -23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.07% | 0.00% | +24.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и BIL
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 0.07% | +10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 0.14% | +30.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.85% | 0.20% | +39.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.74% | 0.26% | +49.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.92% | 0.26% | +48.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и BIL
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
MELI and BIL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (10.33%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs BIL's -0.78%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.43 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор