Сравнение MELI с ALIZY
MELI (MercadoLibre, Inc.) and ALIZY (Allianz SE ADR) are both stocks. MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ALIZY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, MELI returned 2.68%/yr vs 16.69%/yr for ALIZY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELI и ALIZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у ALIZY с доходностью 1.59%.
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
ALIZY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MELI и ALIZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 175.62% |
ALIZY Allianz SE ADR | 1.59% | 56.96% | 20.60% | 31.20% | -4.34% | 0.09% | 5.98% |
Correlation
The correlation between MELI and ALIZY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MELI:
$80.59B
ALIZY:
$170.87B
MELI:
$37.87
ALIZY:
€3.16
MELI:
41.97
ALIZY:
12.25
MELI:
0.25
ALIZY:
0.85
MELI:
2.63
ALIZY:
1.04
MELI:
11.07
ALIZY:
2.24
MELI:
$30.67B
ALIZY:
€141.95B
MELI:
$13.95B
ALIZY:
€116.91B
MELI:
$3.11B
ALIZY:
€1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. ALIZY — Ранг доходности на риск
MELI
ALIZY
Сравнение MELI c ALIZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Allianz SE ADR (ALIZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | ALIZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.31 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 3.39 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и ALIZY
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки ALIZY в -49.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и ALIZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -49.10% | -40.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.82% | -13.55% | -27.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -13.55% | -27.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -38.14% | -30.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -1.35% | -37.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.58% | -8.65% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 5.23% | +18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и ALIZY
MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Allianz SE ADR (ALIZY) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | ALIZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 6.09% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.79% | 15.16% | +14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.48% | 20.07% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.65% | 22.19% | +27.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 27.64% | +21.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и ALIZY
MELI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALIZY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIZY Allianz SE ADR | 4.37% | 3.71% | 4.91% | 4.70% | 5.43% | 4.87% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и ALIZY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Allianz SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и ALIZY
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
ALIZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о валовой прибыли в 24.81B при выручке в 31.07B, что соответствует валовой рентабельности в 79.9%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
ALIZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила об операционной прибыли в 5.12B при выручке в 31.07B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
ALIZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allianz SE ADR сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 31.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and ALIZY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to ALIZY (6.09%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs ALIZY's -49.10%.
ALIZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и ALIZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор