Сравнение MEIKX с SWLVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIKX и SWLVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEIKX MFS Value Fund	1.23%	13.37%	11.98%	8.32%	-5.92%	25.59%	4.09%	30.18%	-9.81%	-0.44%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	2.64%	15.87%	14.36%	11.45%	-7.61%	25.15%	2.64%	26.49%	-8.39%	0.30%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.64%.

MEIKX

1 день: 0.12%

1 месяц: -3.80%

С начала года: 1.23%

6 месяцев: 4.01%

1 год: 10.00%

3 года*: 12.19%

5 лет*: 8.50%

10 лет*: 10.11%

SWLVX

1 день: 0.54%

1 месяц: -2.85%

С начала года: 2.64%

6 месяцев: 6.34%

1 год: 15.80%

3 года*: 14.50%

5 лет*: 9.32%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Value Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с MEIKX:

MEIKX с FXAIX MEIKX с SPY MEIKX с WFSPX MEIKX с VIIIX MEIKX с BBVLX MEIKX с VUG MEIKX с VVIAX

Часто сравнивают с SWLVX:

SWLVX с SCHD SWLVX с SWLGX SWLVX с SWPPX SWLVX с SFLNX SWLVX с FIOOX SWLVX с VRNIX SWLVX с VOOV

Сравнение комиссий MEIKX и SWLVX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

MEIKX

MFS Value Fund

SWLVX

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

MEIKX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEIKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEIKX	SWLVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	1.06	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.07	1.53	-0.45
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.23	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.94	1.40	-0.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.09	6.53	-2.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEIKX	SWLVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	1.06	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.63	-0.02
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.50	-0.11

Корреляция

Корреляция между MEIKX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и SWLVX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности SWLVX в 1.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEIKX MFS Value Fund	9.81%	9.72%	9.49%	8.58%	7.77%	3.43%	2.75%	3.28%	3.76%	4.14%	3.84%	6.12%
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	1.97%	2.02%	2.75%	2.56%	2.29%	4.86%	2.00%	4.35%	1.87%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и SWLVX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEIKX	SWLVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.81%	-38.34%	-18.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.03%	-7.97%	-0.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.50%	-19.05%	+1.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.68%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.89%	-4.30%	-0.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.51%	-4.93%	-4.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.54%	2.52%	+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и SWLVX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 3.53%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEIKX	SWLVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.53%	4.37%	-0.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.84%	8.31%	-0.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.79%	15.72%	-0.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.91%	14.84%	-0.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.55%	18.67%	-2.12%

Сравнение MEIKX с SWLVX

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и SWLVX

Сравнение доходности по годам MEIKX и SWLVX

Доходность по периодам

MEIKX

SWLVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEIKX и SWLVX

Доходность на риск

MEIKX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

MEIKX

SWLVX

Сравнение MEIKX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEIKX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и SWLVX

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и SWLVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и SWLVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)