Сравнение MEIKX с MEIAX

С начала года, MEIKX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEIKX имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции MEIAX немного отстают с 9.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MEIKX и MEIAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности MEIAX в 9.44%

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и MEIAX.

MFS Value Fund (MEIKX) и MFS Value Fund (MEIAX) имеют волатильность 3.64% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.