PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и S&P 500 Index (^GSPC).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIKX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIKX
MFS Value Fund		1.23%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции MEIKX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.11% против 12.29% соответственно.

MEIKX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.23%
6 месяцев
4.01%
1 год
10.00%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.11%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MEIKX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIKX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.88

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.37

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.39

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

6.43

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIKX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между MEIKX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и ^GSPC

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIKX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-56.78%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-9.10%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-25.43%

+7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-33.92%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.67%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-10.75%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.62%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и ^GSPC

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 3.53%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIKX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.29%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.55%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

18.33%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

16.90%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.04%

-1.49%