PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEIIX
MFS Value Fund Class I		-0.56%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

MEIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.67%
1 год
8.35%
3 года*
11.42%
5 лет*
8.14%
10 лет*
9.72%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий MEIIX и TOWFX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MEIIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.76

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.42

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.07

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

10.75

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.76

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.02

+0.54

Корреляция

Корреляция между MEIIX и TOWFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и TOWFX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.77%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и TOWFX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-96.18%

+43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.39%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-96.18%

+78.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-94.95%

+88.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-21.04%

+14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.81%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и TOWFX

MFS Value Fund Class I (MEIIX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.60%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

6.60%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

11.95%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

1,084.26%

-1,070.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

971.53%

-954.98%