Сравнение MEIIX с LTTIX
MEIIX (MFS Value Fund Class I) and LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) are both mutual funds - MEIIX is a Large Cap Value Equities fund managed by MFS, while LTTIX is a Target Retirement Date fund managed by MFS. Over the past 10 years, MEIIX returned 9.86%/yr vs 6.24%/yr for LTTIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MEIIX charges 0.55%/yr vs 0.00%/yr for LTTIX.
Доходность
Сравнение доходности MEIIX и LTTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEIIX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у LTTIX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции MEIIX превзошли акции LTTIX по среднегодовой доходности: 9.86% против 6.24% соответственно.
MEIIX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.86%
LTTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение доходности по годам MEIIX и LTTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIIX MFS Value Fund Class I | 4.47% | 13.26% | 11.86% | 8.21% | -6.02% | 25.43% | 3.99% | 30.04% | -9.90% | 17.20% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 2.74% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 17.82% | -3.97% | 13.16% |
Correlation
The correlation between MEIIX and LTTIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.82 |
The correlation between MEIIX and LTTIX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEIIX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск
MEIIX
LTTIX
Сравнение MEIIX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIIX | LTTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.49 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 10.79 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIIX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.18 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.86 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MEIIX и LTTIX
Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки LTTIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и LTTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEIIX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.64% | -19.33% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -3.64% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | -5.77% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -16.92% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -19.33% | -17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.45% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -2.68% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.84% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIIX и LTTIX
MFS Value Fund Class I (MEIIX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEIIX | LTTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 1.34% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 3.32% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 4.18% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 6.38% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 7.25% | +9.31% |
Сравнение комиссий MEIIX и LTTIX
MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LTTIX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIIX и LTTIX
Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что меньше доходности LTTIX в 11.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 11.54% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 9.30% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
MEIIX and LTTIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEIIX has higher volatility (2.35%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, MEIIX dropped -52.64% vs LTTIX's -19.33%.
LTTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEIIX и LTTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор