PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с LTTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с LTTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и LTTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и LTTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		-0.00%9.29%6.73%10.36%-12.36%8.61%10.61%17.82%-3.97%13.16%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MEIIX превзошли акции LTTIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 6.22% соответственно.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

LTTIX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.47%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.79%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

MFS Lifetime 2025 Fund

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с LTTIX:
LTTIX с VOOLTTIX с TRRHXLTTIX с JRLVXLTTIX с JIEHXLTTIX с FIRMXLTTIX с MINIXLTTIX с FFFAX

Сравнение комиссий MEIIX и LTTIX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LTTIX в 0.00%.

MEIIX
MFS Value Fund Class I
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund

Доходность на риск

MEIIX vs. LTTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LTTIX
Ранг доходности на риск LTTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTTIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTTIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTTIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c LTTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXLTTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.49

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.09

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.96

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

7.97

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. LTTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа LTTIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и LTTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXLTTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.49

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.83

-0.28

Корреляция

Корреляция между MEIIX и LTTIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и LTTIX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности LTTIX в 8.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		8.13%8.13%7.07%3.30%5.88%7.35%2.83%3.68%4.32%3.51%4.03%1.82%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и LTTIX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки LTTIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и LTTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXLTTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-19.33%

-33.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-4.02%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-16.92%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-19.33%

-17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-2.68%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-2.70%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.99%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и LTTIX

MFS Value Fund Class I (MEIIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXLTTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.02%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

3.07%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

5.14%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

6.38%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

7.25%

+9.31%