Сравнение LTTIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LTTIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTTIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | -0.00% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 17.82% | -3.97% | 13.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции LTTIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.22% против 14.14% соответственно.
LTTIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 6.22%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTTIX и VOO
LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTTIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
LTTIX
VOO
Сравнение LTTIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTTIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.01 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.53 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.55 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 7.31 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTTIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LTTIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTIX и VOO
Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 8.13% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LTTIX и VOO
Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTTIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -33.99% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -11.98% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -24.52% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -33.99% | +14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -5.55% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.72% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.55% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTIX и VOO
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTTIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 5.34% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 9.47% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 18.11% | -12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 16.82% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 17.99% | -10.74% |