Сравнение LTTIX с FFFAX
LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) and FFFAX (Fidelity Freedom Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LTTIX charges 0.00%/yr vs 0.47%/yr for FFFAX.
Доходность
Сравнение доходности LTTIX и FFFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTTIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFFAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 3.38%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам LTTIX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 2.74% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 17.82% | -3.97% | 13.16% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 4.57% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Correlation
The correlation between LTTIX and FFFAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.84 |
The correlation between LTTIX and FFFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTTIX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
LTTIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFFAX
Сравнение LTTIX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTTIX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTTIX и FFFAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTTIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.79% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTIX и FFFAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTTIX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.11% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.49% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.67% | — |
Сравнение комиссий LTTIX и FFFAX
LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTIX и FFFAX
Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности FFFAX в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 2.93% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 11.54% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
LTTIX and FFFAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LTTIX и FFFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор