PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTTIX с MINIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTTIX с MINIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) and MINIX (MFS International Intrinsic Value Fund Class I) are both mutual funds - LTTIX is a Target Retirement Date fund managed by MFS, while MINIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, LTTIX returned 6.24%/yr vs 10.33%/yr for MINIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LTTIX charges 0.00%/yr vs 0.72%/yr for MINIX.

Доходность

Сравнение доходности LTTIX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTTIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у MINIX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции LTTIX уступали акциям MINIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 10.33% соответственно.

LTTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.93%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.24%

MINIX

1 день
0.63%
1 месяц
3.72%
С начала года
7.26%
6 месяцев
9.26%
1 год
21.11%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTTIX и MINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		2.74%9.29%6.73%10.36%-12.36%8.61%10.61%17.82%-3.97%13.16%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.26%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%

Correlation

The correlation between LTTIX and MINIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.80

The correlation between LTTIX and MINIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2025 Fund

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с LTTIX:
LTTIX с VOOLTTIX с TRRHXLTTIX с JRLVXLTTIX с JIEHXLTTIX с FIRMXLTTIX с MEIIXLTTIX с FFFAX
Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с BUFIXMINIX с VRGWXMINIX с RERGXMINIX с EFAMINIX с FSKAXMINIX с VTSNX

Доходность на риск

LTTIX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTTIX
Ранг доходности на риск LTTIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTTIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTTIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTTIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTTIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTTIX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTTIXMINIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.48

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.13

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.65

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

5.95

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTTIX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTTIX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа MINIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTTIX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTTIXMINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.48

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.57

+0.29

Просадки

Сравнение просадок LTTIX и MINIX

Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и MINIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTTIXMINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-51.72%

+32.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-12.42%

+8.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-13.59%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-36.78%

+19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

-36.78%

+17.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.31%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-8.61%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.43%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LTTIX и MINIX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 1.34%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTTIXMINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

4.06%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

10.98%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

13.87%

-9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

16.62%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

15.62%

-8.37%

Сравнение комиссий LTTIX и MINIX

LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MINIX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTTIX и MINIX

Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности MINIX в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		11.54%8.13%7.07%3.30%5.88%7.35%2.83%3.68%4.32%3.51%4.03%1.82%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.24%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Часто задаваемые вопросы

LTTIX and MINIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINIX has higher volatility (4.06%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, LTTIX dropped -19.33% vs MINIX's -51.72%.

LTTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTTIX и MINIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор