Сравнение LTTIX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LTTIX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTTIX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | -0.00% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 17.82% | -3.97% | 13.16% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.92% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции LTTIX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 6.22% против 10.19% соответственно.
LTTIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 6.22%
JRLVX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTTIX и JRLVX
LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTTIX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
LTTIX
JRLVX
Сравнение LTTIX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTTIX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.80 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.72 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 8.20 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTTIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.59 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между LTTIX и JRLVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTIX и JRLVX
Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности JRLVX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 8.13% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.59% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок LTTIX и JRLVX
Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTTIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -32.53% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -11.23% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -25.64% | +8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -32.53% | +13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -6.13% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.61% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.36% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTIX и JRLVX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 2.02%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTTIX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 5.56% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 8.84% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 15.49% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 14.74% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 15.96% | -8.71% |