PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIIX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIIX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund Class I (MEIIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIIX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund Class I (MEIIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIIX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%9.28%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, MEIIX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund Class I

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий MEIIX и GQHPX

MEIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.

GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MEIIX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIIX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund Class I (MEIIX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIIXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.93

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

4.50

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIIX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIIX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIIX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIIXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.90

-0.34

Корреляция

Корреляция между MEIIX и GQHPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIIX и GQHPX

Дивидендная доходность MEIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIIX и GQHPX

Максимальная просадка MEIIX за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIIX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIIXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-17.26%

-35.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.17%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-2.15%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.36%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.64%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIIX и GQHPX

MFS Value Fund Class I (MEIIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что MEIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIIXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.66%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

6.98%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

11.90%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

12.67%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

12.67%

+3.89%