PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIAX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIAX с GQHPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIAX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIAX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
MEIAX
MFS Value Fund		1.15%12.97%11.60%7.92%-6.25%9.14%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, MEIAX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

MEIAX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.15%
6 месяцев
3.84%
1 год
9.62%
3 года*
11.80%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.66%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с BVEFXMEIAX с PLDRMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий MEIAX и GQHPX

MEIAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

MEIAX
MFS Value Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

MEIAX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIAX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIAXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.93

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.37

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

4.50

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIAX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIAX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIAXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.90

-0.32

Корреляция

Корреляция между MEIAX и GQHPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIAX и GQHPX

Дивидендная доходность MEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIAX
MFS Value Fund		9.42%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEIAX и GQHPX

Максимальная просадка MEIAX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIAX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIAXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.85%

-17.26%

-35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.17%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.15%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-3.36%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.64%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIAX и GQHPX

MFS Value Fund (MEIAX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что MEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIAXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.66%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

6.98%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

11.90%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

12.67%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

12.67%

+3.88%