Сравнение MEGIX с TILIX
MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MEGIX returned 0.44%/yr vs 13.28%/yr for TILIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEGIX charges 0.57%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и TILIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 4.92%.
MEGIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -5.64%
- С начала года
- -5.03%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
TILIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 17.93%
Сравнение доходности по годам MEGIX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -5.03% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -60.94% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.92% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 24.31% |
Correlation
The correlation between MEGIX and TILIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between MEGIX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEGIX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
MEGIX
TILIX
Сравнение MEGIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEGIX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.97 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 3.06 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и TILIX
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и TILIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEGIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.99% | -50.54% | -19.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -16.24% | -11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | -23.33% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | -32.68% | -37.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -3.73% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.95% | -7.72% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | 5.14% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и TILIX
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEGIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 6.33% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 13.42% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 16.77% | +12.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 21.70% | +18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 21.16% | +13.52% |
Сравнение комиссий MEGIX и TILIX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и TILIX
Дивидендная доходность MEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности TILIX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 11.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILIX Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class | 4.20% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
MEGIX and TILIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEGIX has higher volatility (8.72%) compared to TILIX (6.33%). In terms of maximum drawdown, MEGIX dropped -69.99% vs TILIX's -50.54%.
TILIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEGIX и TILIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор