Сравнение MEGIX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGIX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -19.20% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -83.28% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 23.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -19.20%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%.
MEGIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- -16.52%
- 10 лет*
- —
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGIX и TILIX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
MEGIX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
MEGIX
TILIX
Сравнение MEGIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGIX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.35 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.97 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 3.32 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.58 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.57 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между MEGIX и TILIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и TILIX
MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и TILIX
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.16% | -50.54% | -36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -16.24% | -11.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.16% | -32.68% | -54.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.03% | -13.10% | -54.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.32% | -7.77% | -28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 4.73% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и TILIX
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGIX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 6.72% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 12.38% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.07% | 22.61% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 21.50% | +26.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 21.04% | +18.82% |