Сравнение MEGIX с TALTX
MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both mutual funds - MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while TALTX is a Multistrategy fund managed by Morgan Stanley. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. MEGIX charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEGIX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEGIX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 1.00% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.27% |
Correlation
The correlation between MEGIX and TALTX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEGIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
MEGIX
TALTX
Сравнение MEGIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGIX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 21.79 | -21.31 |
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и TALTX
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки TALTX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEGIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.99% | 0.00% | -69.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | 0.00% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | 0.00% | -23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEGIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 1.43% | +26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.80% | 1.43% | +38.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 1.43% | +33.27% |
Сравнение комиссий MEGIX и TALTX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и TALTX
Ни MEGIX, ни TALTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEGIX and TALTX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MEGIX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор