Сравнение MEGIX с TALTX
MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both mutual funds - MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while TALTX is a Multistrategy fund managed by Morgan Stanley. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MEGIX charges 0.57%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEGIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -5.64%
- С начала года
- -5.03%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEGIX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 0.09% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between MEGIX and TALTX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEGIX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
MEGIX
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MEGIX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEGIX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и TALTX
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEGIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.99% | -0.99% | -69.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -0.27% | -15.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.95% | -0.46% | -22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEGIX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 3.31% | +26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 3.31% | +36.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 3.31% | +31.37% |
Сравнение комиссий MEGIX и TALTX
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и TALTX
Дивидендная доходность MEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 11.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEGIX and TALTX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MEGIX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор