PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGIX с MSJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGIX с MSJIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and MSJIX (Morgan Stanley Global Endurance Portfolio) are both mutual funds - MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while MSJIX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MEGIX returned 2.96%/yr vs -8.12%/yr for MSJIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEGIX charges 0.57%/yr vs 1.00%/yr for MSJIX.

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и MSJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у MSJIX с доходностью -2.07%.

MEGIX

1 день
-1.57%
1 месяц
4.37%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-3.24%
1 год
8.29%
3 года*
32.57%
5 лет*
2.96%
10 лет*
—

MSJIX

1 день
-2.03%
1 месяц
0.00%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.50%
1 год
17.47%
3 года*
15.00%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGIX и MSJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-1.13%35.72%46.59%48.66%-60.94%-0.20%117.49%36.94%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-2.07%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%

Correlation

The correlation between MEGIX and MSJIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.79

Over the past year, the correlation between MEGIX and MSJIX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SCHGMEGIX с FAGAXMEGIX с SPMO
Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с GENIXMSJIX с EISMXMSJIX с GWOAXMSJIX с MGKQXMSJIX с MFWIXMSJIX с DINDXMSJIX с GCCHX

Доходность на риск

MEGIX vs. MSJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c MSJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIXMSJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.95

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
1.51

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

1.70

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

4.97

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. MSJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа MSJIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и MSJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIXMSJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.95

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.26

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.37

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и MSJIX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, что меньше максимальной просадки MSJIX в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и MSJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGIXMSJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.99%

-75.26%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-10.91%

-17.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-25.89%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.99%

-74.10%

+4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-43.08%

+31.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-36.29%

+13.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

3.72%

+9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и MSJIX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGIXMSJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

7.57%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.65%

14.78%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.17%

19.43%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.80%

31.86%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

32.63%

+2.07%

Сравнение комиссий MEGIX и MSJIX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MSJIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и MSJIX

MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%163.32%34.82%7.97%5.35%24.32%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.54%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEGIX and MSJIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEGIX has higher volatility (8.29%) compared to MSJIX (7.57%). In terms of maximum drawdown, MEGIX dropped -69.99% vs MSJIX's -75.26%.

MSJIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGIX и MSJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор