PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGIX с MDOEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGIX с MDOEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX).

MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и MDOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGIX и MDOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-15.47%35.72%46.59%48.66%-83.28%-0.20%87.94%
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		-9.93%8.28%16.79%5.36%-30.36%-18.69%45.00%

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у MDOEX с доходностью -9.93%.

MEGIX

1 день
4.61%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-22.18%
1 год
14.60%
3 года*
28.75%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
—

MDOEX

1 день
3.41%
1 месяц
-11.57%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-17.45%
1 год
-5.12%
3 года*
4.27%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с SCHGMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SPMOMEGIX с FAGAX
Часто сравнивают с MDOEX:
MDOEX с SPYMDOEX с DRESXMDOEX с MACGXMDOEX с MSEQXMDOEX с COBYXMDOEX с CPODXMDOEX с MPEGX

Сравнение комиссий MEGIX и MDOEX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MDOEX в 1.15%.

MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

MEGIX vs. MDOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MDOEX
Ранг доходности на риск MDOEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDOEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDOEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDOEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDOEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDOEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c MDOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIXMDOEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

-0.25

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

-0.21

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.27

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

-0.82

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. MDOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа MDOEX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и MDOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIXMDOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

-0.25

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.01

+0.13

Корреляция

Корреляция между MEGIX и MDOEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и MDOEX

MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM20252024202320222021202020192018
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%34.82%7.97%5.35%24.32%
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		0.82%0.74%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и MDOEX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки MDOEX в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и MDOEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGIXMDOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.16%

-59.92%

-27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-21.82%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.16%

-53.14%

-34.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.55%

-43.01%

-23.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-35.08%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

7.22%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и MDOEX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) составляет 9.68%, в то время как у Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGIXMDOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

11.01%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

15.50%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

19.99%

+13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.76%

23.04%

+24.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

24.55%

+15.33%