PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDOEX с CPODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDOEX с CPODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX).

MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г.. CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MDOEX и CPODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDOEX и CPODX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		-9.93%8.28%16.79%5.36%-30.36%-18.69%45.00%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-13.67%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%88.02%

Доходность по периодам

С начала года, MDOEX показывает доходность -9.93%, что значительно выше, чем у CPODX с доходностью -13.67%.

MDOEX

1 день
3.41%
1 месяц
-11.57%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-17.45%
1 год
-5.12%
3 года*
4.27%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—

CPODX

1 день
4.72%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-22.53%
1 год
12.75%
3 года*
24.77%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio

Morgan Stanley Insight Fund

Часто сравнивают с MDOEX:
MDOEX с SPYMDOEX с DRESXMDOEX с MEGIXMDOEX с MACGXMDOEX с MPEGXMDOEX с MSEQXMDOEX с COBYX
Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с JPEFCPODX с VITAX

Сравнение комиссий MDOEX и CPODX

MDOEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CPODX в 0.83%.

MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund

Доходность на риск

MDOEX vs. CPODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDOEX
Ранг доходности на риск MDOEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDOEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDOEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDOEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDOEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDOEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDOEX c CPODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDOEXCPODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.44

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

0.87

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.46

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

1.18

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDOEX vs. CPODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDOEX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CPODX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDOEX и CPODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDOEXCPODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.44

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.09

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.33

-0.34

Корреляция

Корреляция между MDOEX и CPODX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDOEX и CPODX

Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как CPODX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		0.82%0.74%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%

Просадки

Сравнение просадок MDOEX и CPODX

Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и CPODX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDOEXCPODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-84.51%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.82%

-28.28%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.14%

-70.71%

+17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.01%

-30.82%

-12.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.08%

-38.54%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

11.04%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MDOEX и CPODX

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDOEXCPODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

10.11%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

22.91%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

33.55%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

39.87%

-16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

33.91%

-9.36%