PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDOEX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDOEX с MACGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MDOEX (Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - MDOEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Morgan Stanley, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MDOEX returned -3.34%/yr vs -7.15%/yr for MACGX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDOEX charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.

Доходность

Сравнение доходности MDOEX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDOEX показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -1.87%.

MDOEX

1 день
-5.42%
1 месяц
5.61%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.57%
1 год
6.96%
3 года*
13.20%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
—

MACGX

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-5.57%
1 год
-6.92%
3 года*
22.95%
5 лет*
-7.15%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDOEX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		11.78%8.28%16.79%5.36%-30.36%-18.69%45.00%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-1.87%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%112.52%

Correlation

The correlation between MDOEX and MACGX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2020 г.

0.62

The correlation between MDOEX and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с MDOEX:
MDOEX с SPYMDOEX с MEGIXMDOEX с HLFMXMDOEX с DINDXMDOEX с MSEQXMDOEX с CPODXMDOEX с DRESX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Доходность на риск

MDOEX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDOEX
Ранг доходности на риск MDOEX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDOEX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDOEX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDOEX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDOEX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDOEX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDOEX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDOEXMACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
-0.19

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
-0.07

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.19

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

-0.41

+1.67

MDOEX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDOEX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDOEX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDOEX и MACGX

Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и MACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDOEXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-77.61%

+17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.82%

-27.55%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-28.55%

+6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.60%

-77.61%

+25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.28%

-45.44%

+16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.97%

-25.68%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

13.23%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MDOEX и MACGX

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDOEXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.40%

9.66%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

21.85%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.58%

28.74%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

48.40%

-24.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

39.44%

-14.31%

Сравнение комиссий MDOEX и MACGX

MDOEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDOEX и MACGX

Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		0.66%0.74%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDOEX and MACGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDOEX has higher volatility (14.40%) compared to MACGX (9.66%). In terms of maximum drawdown, MDOEX dropped -59.92% vs MACGX's -77.61%.

MDOEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDOEX и MACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор