Сравнение MDOEX с MACGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).
MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности MDOEX и MACGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDOEX и MACGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDOEX Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio | -9.93% | 8.28% | 16.79% | 5.36% | -30.36% | -18.69% | 45.00% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | -11.39% | 13.71% | 42.06% | 46.30% | -63.51% | -12.84% | 110.31% |
Доходность по периодам
С начала года, MDOEX показывает доходность -9.93%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -11.39%.
MDOEX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- -5.12%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
MACGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDOEX и MACGX
MDOEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.
Доходность на риск
MDOEX vs. MACGX — Ранг доходности на риск
MDOEX
MACGX
Сравнение MDOEX c MACGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDOEX | MACGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.27 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 0.62 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.29 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.73 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDOEX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.27 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.16 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.31 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MDOEX и MACGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDOEX и MACGX
Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDOEX Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio | 0.82% | 0.74% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MACGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 52.53% | 9.95% | 15.34% | 29.46% | 48.48% | 75.72% | 14.05% |
Просадки
Сравнение просадок MDOEX и MACGX
Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и MACGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDOEX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -77.61% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -27.55% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.14% | -77.61% | +24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.01% | -50.74% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -25.53% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 10.93% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDOEX и MACGX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDOEX | MACGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 9.52% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 22.32% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 32.22% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 48.42% | -25.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 39.21% | -14.66% |