Сравнение MDOEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDOEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между MDOEX и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MDOEX и SPY
Основные характеристики
MDOEX:
1.55
SPY:
1.81
MDOEX:
2.27
SPY:
2.43
MDOEX:
1.28
SPY:
1.33
MDOEX:
0.51
SPY:
2.74
MDOEX:
5.26
SPY:
11.36
MDOEX:
5.08%
SPY:
2.03%
MDOEX:
17.22%
SPY:
12.74%
MDOEX:
-59.92%
SPY:
-55.19%
MDOEX:
-39.19%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, MDOEX показывает доходность 4.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.28%.
MDOEX
4.09%
8.52%
12.70%
25.03%
N/A
N/A
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDOEX и SPY
MDOEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MDOEX и SPY
MDOEX
SPY
Сравнение MDOEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDOEX и SPY
Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDOEX Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio | 0.73% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MDOEX и SPY
Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MDOEX и SPY
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.