- ISIN
- US61768B8697
- CUSIP
- 61768B869
- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 13 февр. 2020 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) прибавил 18.4% с начала года. Текущая цена акции MDOEX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDOEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $903.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) показал доход в 18.37% с начала года и 17.72% за последние 12 месяцев.
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MDOEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MDOEX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.60% | 0.09% | -12.29% | 13.70% | 11.05% | 4.08% | 18.37% | ||||||
| 2025 | 1.50% | 0.59% | 0.49% | 2.82% | 2.93% | 4.22% | -2.47% | 1.99% | 5.31% | -1.85% | -6.00% | -1.00% | 8.28% |
| 2024 | -6.47% | 6.18% | 2.79% | 3.74% | 2.73% | -0.96% | -1.82% | 4.81% | 10.84% | -0.28% | -0.19% | -4.52% | 16.79% |
| 2023 | 9.26% | -5.02% | 2.00% | -2.88% | -2.96% | 3.79% | 6.47% | -4.09% | -4.61% | -4.11% | 6.30% | 2.49% | 5.36% |
| 2022 | -7.21% | -4.94% | -8.08% | -9.41% | -3.23% | -4.89% | 3.26% | 2.19% | -8.44% | -7.66% | 17.30% | -1.56% | -30.36% |
| 2021 | 4.69% | 0.92% | -7.11% | 0.91% | -0.21% | 1.12% | -13.32% | 3.50% | -4.46% | 2.82% | -7.83% | 0.17% | -18.69% |
Метрики бенчмарка
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio has an annualized alpha of -5.20%, beta of 0.83, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 2020.
- This fund participated in 81.98% of S&P 500 Index downside but only 53.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.20%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 53.27%
- Участие в снижении
- 81.98%
Комиссия
Комиссия MDOEX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDOEX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDOEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.93 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 13.52 | -11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.62% | 0.74% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio показал максимальную просадку в 59.92%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio составляет 25.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -59.92%окт. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -27.25%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.18%сент. 2020 г. | 21d | 1mo 11d | 2mo 2dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.62%янв. 2021 г. | 3d | 3d | 6dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.46%июль 2020 г. | 6d | 4d | 10dиюль 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| MDOEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.92% | -56.78% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -9.10% | -12.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -18.90% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -25.43% | -27.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.12% | -0.74% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.05% | -10.72% | -24.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 1.97% | +5.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MDOEX
Добавьте Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDOEX