PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDOEX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDOEX с MSEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности MDOEX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDOEX и MSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		-9.93%8.28%16.79%5.36%-30.36%-18.69%45.00%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.37%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%87.65%

Доходность по периодам

С начала года, MDOEX показывает доходность -9.93%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.37%.

MDOEX

1 день
3.41%
1 месяц
-11.57%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-17.45%
1 год
-5.12%
3 года*
4.27%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—

MSEQX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-15.37%
6 месяцев
-21.98%
1 год
15.92%
3 года*
25.56%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с MDOEX:
MDOEX с SPYMDOEX с MEGIXMDOEX с DRESXMDOEX с MACGXMDOEX с HLFMXMDOEX с COBYXMDOEX с CPODX
Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG

Сравнение комиссий MDOEX и MSEQX

MDOEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

MDOEX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDOEX
Ранг доходности на риск MDOEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDOEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDOEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDOEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDOEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDOEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDOEX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDOEXMSEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.55

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.01

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.58

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

1.53

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDOEX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDOEX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа MSEQX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDOEX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDOEXMSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.55

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.04

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.46

-0.47

Корреляция

Корреляция между MDOEX и MSEQX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDOEX и MSEQX

Дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		0.82%0.74%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Просадки

Сравнение просадок MDOEX и MSEQX

Максимальная просадка MDOEX за все время составила -59.92%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDOEX и MSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDOEXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-69.48%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.82%

-27.73%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.14%

-69.48%

+16.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.01%

-26.02%

-16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.08%

-16.88%

-18.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

10.55%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MDOEX и MSEQX

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что MDOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDOEXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

9.47%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

22.11%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

33.39%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

39.78%

-16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.55%

33.59%

-9.04%