Сравнение MEGIX с GQEPX

С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GQEPX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQEPX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MEGIX и GQEPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%.

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и GQEPX.

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.