PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGIX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGIX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGIX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-15.47%35.72%46.59%48.66%-83.28%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%31.02%

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%.

MEGIX

1 день
4.61%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-22.18%
1 год
14.60%
3 года*
28.75%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
—

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с SCHGMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SPMOMEGIX с FAGAX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий MEGIX и FCGSX

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

MEGIX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.66

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.34

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.98

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

13.43

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.66

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.63

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.88

-0.76

Корреляция

Корреляция между MEGIX и FCGSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и FCGSX

MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и FCGSX

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGIXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.16%

-38.77%

-48.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-13.10%

-14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.16%

-38.77%

-48.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.55%

-6.44%

-60.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-7.05%

-29.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

2.91%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и FCGSX

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGIXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

8.15%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

14.39%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

24.14%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.76%

23.69%

+24.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

23.19%

+16.69%