Сравнение MEGIX с CAF
MEGIX (Morgan Stanley Growth Portfolio) and CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) are both mutual funds - MEGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while CAF is a China Equities fund actively managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MEGIX returned 0.44%/yr vs 0.45%/yr for CAF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MEGIX charges 0.57%/yr vs 1.67%/yr for CAF.
Доходность
Сравнение доходности MEGIX и CAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEGIX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у CAF с доходностью 16.82%.
MEGIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -5.64%
- С начала года
- -5.03%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
CAF
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 16.82%
- 1 год
- 46.60%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам MEGIX и CAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | -5.03% | 35.72% | 46.59% | 48.66% | -60.94% | -0.20% | 117.49% | 31.82% | 7.73% | 19.35% |
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 16.82% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 36.73% |
Correlation
The correlation between MEGIX and CAF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEGIX vs. CAF — Ранг доходности на риск
MEGIX
CAF
Сравнение MEGIX c CAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEGIX | CAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.27 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 12.77 | -12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEGIX и CAF
Максимальная просадка MEGIX за все время составила -69.99%, что больше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и CAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEGIX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.99% | -65.88% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -10.98% | -17.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | -26.27% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | -45.58% | -24.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -4.92% | -10.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.95% | -25.79% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | 3.66% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGIX и CAF
Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) имеют волатильность 8.72% и 8.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEGIX | CAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 8.42% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.07% | 14.48% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 20.23% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 21.76% | +18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.68% | 21.91% | +12.77% |
Сравнение комиссий MEGIX и CAF
MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGIX и CAF
Дивидендная доходность MEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности CAF в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.30% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
MEGIX Morgan Stanley Growth Portfolio | 11.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 163.32% | 34.82% | 7.97% | 5.35% | 24.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEGIX and CAF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEGIX has higher volatility (8.72%) compared to CAF (8.42%). In terms of maximum drawdown, MEGIX dropped -69.99% vs CAF's -65.88%.
CAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEGIX и CAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор