PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGIX с CAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGIX с CAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF).

MEGIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGIX и CAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGIX и CAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		-15.47%35.72%46.59%48.66%-83.28%-0.20%117.49%31.82%7.73%19.35%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		-0.35%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%23.50%-14.26%36.96%

Доходность по периодам

С начала года, MEGIX показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у CAF с доходностью -0.35%.

MEGIX

1 день
4.61%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-15.47%
6 месяцев
-22.18%
1 год
14.60%
3 года*
28.75%
5 лет*
-16.17%
10 лет*
—

CAF

1 день
-1.14%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.42%
1 год
35.06%
3 года*
8.23%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Growth Portfolio

Morgan Stanley China A Share Fund

Часто сравнивают с MEGIX:
MEGIX с PMPIXMEGIX с SWPPXMEGIX с SCHGMEGIX с VGTMEGIX с VUGMEGIX с SPMOMEGIX с FAGAX
Часто сравнивают с CAF:
CAF с FCHKXCAF с GSAGXCAF с MCDFXCAF с MCHFXCAF с FIQFXCAF с FHKIXCAF с CHILX

Сравнение комиссий MEGIX и CAF

MEGIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.

CAF
Morgan Stanley China A Share Fund
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio

Доходность на риск

MEGIX vs. CAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGIX
Ранг доходности на риск MEGIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGIX c CAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIXCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.78

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.44

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

3.00

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

9.93

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGIX vs. CAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGIX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа CAF равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGIX и CAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIXCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.78

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.26

-0.14

Корреляция

Корреляция между MEGIX и CAF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGIX и CAF

MEGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGIX
Morgan Stanley Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%34.82%7.97%5.35%24.32%0.00%0.00%0.00%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.52%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%

Просадки

Сравнение просадок MEGIX и CAF

Максимальная просадка MEGIX за все время составила -87.16%, что больше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGIX и CAF.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGIXCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.16%

-65.88%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.03%

-11.38%

-16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.16%

-49.01%

-38.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.55%

-18.37%

-48.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.33%

-26.04%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

3.46%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGIX и CAF

Morgan Stanley Growth Portfolio (MEGIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGIXCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

6.42%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

13.89%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.32%

19.77%

+13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.76%

21.19%

+26.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

21.90%

+17.98%