Сравнение MEGBX с MFEKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и MFS Growth R6 (MFEKX).
MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGBX и MFEKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGBX и MFEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | -10.54% | 11.25% | 61.25% | 34.81% | -31.83% | 22.34% | 30.36% | 36.33% | 1.21% | 29.54% |
MFEKX MFS Growth R6 | -10.29% | 12.44% | 49.62% | 36.27% | -31.07% | 23.71% | 31.77% | 37.82% | 2.40% | 30.97% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEGBX показывает доходность -10.54%, а MFEKX немного выше – -10.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEGBX имеют среднегодовую доходность 15.70%, а акции MFEKX немного впереди с 15.97%.
MEGBX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -10.54%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 15.70%
MFEKX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -10.92%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGBX и MFEKX
MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии MFEKX в 0.51%.
Доходность на риск
MEGBX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск
MEGBX
MFEKX
Сравнение MEGBX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGBX | MFEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 0.86 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 2.09 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGBX | MFEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MEGBX и MFEKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGBX и MFEKX
Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.73%, что больше доходности MFEKX в 16.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 29.73% | 26.60% | 40.46% | 7.21% | 1.51% | 3.91% | 4.94% | 2.13% | 4.95% | 3.26% | 2.03% | 4.61% |
MFEKX MFS Growth R6 | 16.52% | 14.82% | 25.31% | 4.82% | 1.04% | 2.74% | 3.55% | 1.57% | 3.88% | 2.49% | 1.70% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок MEGBX и MFEKX
Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и MFEKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGBX | MFEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.95% | -36.06% | -36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -17.27% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -36.06% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -36.06% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -14.11% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -5.66% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 5.13% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGBX и MFEKX
MFS Growth Fund (MEGBX) и MFS Growth R6 (MFEKX) имеют волатильность 6.98% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGBX | MFEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 6.97% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 12.64% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 21.85% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.52% | 21.91% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 21.15% | +0.84% |