PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDX с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDX с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MEDX charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности MEDX и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

MEDX

1 день
3.04%
1 месяц
5.53%
С начала года
3.90%
6 месяцев
3.58%
1 год
32.14%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDX и XLVI

2026 (YTD)2025
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		3.90%21.07%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between MEDX and XLVI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов MEDX и XLVI

Секторы
MEDX
XLVI

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MEDX
100.0%
XLVI

-

Сырьевые материалы

MEDX

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

MEDX

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

MEDX

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

MEDX

-

XLVI

-

Энергетика

MEDX

-

XLVI

-

Финансовые услуги

MEDX

-

XLVI
100.6%

Промышленность

MEDX

-

XLVI

-

Недвижимость

MEDX

-

XLVI

-

Технологии

MEDX

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

MEDX

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Medical ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с MEDX:
MEDX с MEDIMEDX с SPAQMEDX с VHTMEDX с XLVMEDX с IHEMEDX с IHIMEDX с IYH
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

MEDX vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDX
Ранг доходности на риск MEDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDX c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDXXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDX vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDXXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.54

-1.22

Просадки

Сравнение просадок MEDX и XLVI

Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDXXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.10%

-8.14%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.08%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-1.95%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEDX и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDXXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

11.12%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

11.12%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

11.12%

+5.92%

Сравнение комиссий MEDX и XLVI

MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDX и XLVI

Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности XLVI в 11.30%

ПозицияTTM202520242023
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		1.19%1.23%1.92%4.94%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEDX and XLVI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 1.19% for MEDX.

MEDX is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Horizon and State Street. Their fees differ too: 0.85% for MEDX and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDX и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор