Сравнение MEDX с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
MEDX и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEDX - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 30 сент. 1999 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MEDX и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEDX и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.52% | 28.62% | -4.68% | -6.22% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 1.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MEDX показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%.
MEDX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEDX и SBIO
MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
MEDX vs. SBIO — Ранг доходности на риск
MEDX
SBIO
Сравнение MEDX c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEDX | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 2.92 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 3.57 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 5.66 | -3.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 19.94 | -13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEDX | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.92 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MEDX и SBIO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDX и SBIO
Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.21% | 1.23% | 1.92% | 4.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок MEDX и SBIO
Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEDX | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.10% | -63.06% | +39.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -15.08% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -13.79% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -28.70% | +21.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.28% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDX и SBIO
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) составляет 6.14%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что MEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEDX | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 12.61% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 22.09% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 33.43% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 33.55% | -16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 33.34% | -16.42% |