PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDX с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDX с EWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) are both exchange-traded funds - MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. MEDX is actively managed, while EWZ is passively managed. Over the past 3 years, MEDX returned 6.55%/yr vs 11.00%/yr for EWZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MEDX charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for EWZ.

Доходность

Сравнение доходности MEDX и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 9.47%.

MEDX

1 день
3.04%
1 месяц
5.53%
С начала года
3.90%
6 месяцев
3.58%
1 год
32.14%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

EWZ

1 день
0.40%
1 месяц
-12.42%
С начала года
9.47%
6 месяцев
3.68%
1 год
33.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
4.39%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDX и EWZ

2026 (YTD)202520242023
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		3.90%28.62%-4.68%-6.22%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.47%48.81%-30.41%22.26%

Correlation

The correlation between MEDX and EWZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов MEDX и EWZ

Секторы
MEDX
EWZ

Здравоохранение

100.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

13.7%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

18.5%

Финансовые услуги

-

32.7%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

12.9%

Здравоохранение

MEDX
100.0%
EWZ
2.4%

Сырьевые материалы

MEDX

-

EWZ
13.7%

Коммуникационные услуги

MEDX

-

EWZ
2.2%

Потребительский циклический сектор

MEDX

-

EWZ
1.5%

Потребительский защитный сектор

MEDX

-

EWZ
4.2%

Энергетика

MEDX

-

EWZ
18.5%

Финансовые услуги

MEDX

-

EWZ
32.7%

Промышленность

MEDX

-

EWZ
10.9%

Недвижимость

MEDX

-

EWZ

-

Технологии

MEDX

-

EWZ
1.0%

Коммунальные услуги

MEDX

-

EWZ
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Medical ETF

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с MEDX:
MEDX с MEDIMEDX с SPAQMEDX с VHTMEDX с XLVMEDX с IHEMEDX с IHIMEDX с IYH
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

MEDX vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDX
Ранг доходности на риск MEDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDX c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDXEWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.35

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.87

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.99

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

6.21

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDX vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа EWZ равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDX и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDXEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.35

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.17

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MEDX и EWZ

Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и EWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDXEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.10%

-77.25%

+54.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-16.99%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-31.36%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-23.76%

+21.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-35.95%

+29.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

5.43%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDX и EWZ

Текущая волатильность для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) составляет 5.68%, в то время как у iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что MEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDXEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

7.55%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

20.70%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

24.95%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

27.66%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

34.09%

-17.05%

Сравнение комиссий MEDX и EWZ

MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EWZ в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDX и EWZ

Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EWZ в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.74%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		1.19%1.23%1.92%4.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEDX and EWZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZ has higher volatility (7.55%) compared to MEDX (5.68%). In terms of maximum drawdown, MEDX dropped -23.10% vs EWZ's -77.25%.

On 3-year performance, EWZ leads with 11.00% vs 6.55% for MEDX. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MEDX has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EWZ has performed better with a 11.00% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.

EWZ has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 1.19% for MEDX.

MEDX is categorized as Health & Biotech Equities, while EWZ is Latin America Equities. They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for MEDX and 0.59% for EWZ.

MEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDX и EWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор