PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATEC с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATEC с QTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и Defiance Quantum ETF (QTUM).

QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ATEC и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATEC и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ATEC
Alphatec Holdings, Inc.		-46.48%129.19%-39.25%22.35%8.05%-21.28%104.65%209.83%-29.75%
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.02%

Доходность по периодам

С начала года, ATEC показывает доходность -46.48%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью -0.14%.

ATEC

1 день
3.49%
1 месяц
-16.41%
С начала года
-46.48%
6 месяцев
-19.40%
1 год
11.71%
3 года*
-10.30%
5 лет*
-6.30%
10 лет*
14.85%

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphatec Holdings, Inc.

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с ATEC:
ATEC с MEDPATEC с PHMATEC с VGTATEC с VUGATEC с XMMO
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD

Доходность на риск

ATEC vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEC
Ранг доходности на риск ATEC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATEC c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATECQTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.61

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.24

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

3.16

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.54

11.08

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATEC vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATEC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEC и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATECQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.61

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.72

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.84

-0.99

Корреляция

Корреляция между ATEC и QTUM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEC и QTUM

ATEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20252024202320222021202020192018
ATEC
Alphatec Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Просадки

Сравнение просадок ATEC и QTUM

Максимальная просадка ATEC за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEC и QTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

ATECQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-38.45%

-60.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.03%

-15.26%

-36.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.51%

-38.45%

-35.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.55%

-9.34%

-80.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.35%

-8.40%

-71.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.62%

4.36%

+16.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ATEC и QTUM

Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что ATEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATECQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

9.77%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.82%

20.87%

+20.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.98%

29.70%

+28.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.63%

26.21%

+34.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.37%

27.05%

+41.32%