PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATEC с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATEC с QTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ATEC (Alphatec Holdings, Inc.) is a stock, while QTUM (Defiance Quantum ETF) is Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Over the past 5 years, ATEC returned -8.10%/yr vs 25.84%/yr for QTUM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATEC и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATEC показывает доходность -55.94%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 30.78%.

ATEC

1 день
2.54%
1 месяц
9.83%
6 месяцев
-46.91%
С начала года
-55.94%
1 год
-12.79%
3 года*
-20.89%
5 лет*
-8.10%
10 лет*
7.64%

QTUM

1 день
-3.40%
1 месяц
-11.80%
6 месяцев
21.36%
С начала года
30.78%
1 год
54.31%
3 года*
40.96%
5 лет*
25.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATEC и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ATEC
Alphatec Holdings, Inc.		-55.94%129.19%-39.25%22.35%8.05%-21.28%104.65%209.83%-32.84%
QTUM
Defiance Quantum ETF		30.78%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between ATEC and QTUM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.33

Over the past year, the correlation between ATEC and QTUM has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphatec Holdings, Inc.

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с ATEC:
ATEC с MEDPATEC с PHMATEC с VGTATEC с VUGATEC с XMMO
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с CHPX

Доходность на риск

ATEC vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATEC
Ранг доходности на риск ATEC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATEC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATEC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATEC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATEC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATEC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATEC c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATECQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.79

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
2.31

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.58

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

11.44

-11.78

ATEC vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATEC на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATEC и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATEC и QTUM

Максимальная просадка ATEC за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEC и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATECQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-38.45%

-60.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.18%

-15.26%

-53.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.25%

-25.39%

-47.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.51%

-38.45%

-35.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.40%

-15.19%

-76.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.50%

-8.22%

-72.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.69%

4.76%

+32.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ATEC и QTUM

Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что ATEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATECQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

11.07%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.01%

25.30%

+30.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.79%

30.57%

+40.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.10%

27.47%

+35.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.70%

27.59%

+41.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATEC и QTUM

ATEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ATEC
Alphatec Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.82%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

ATEC and QTUM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATEC has higher volatility (17.82%) compared to QTUM (11.07%). In terms of maximum drawdown, ATEC dropped -98.90% vs QTUM's -38.45%.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATEC и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор