Сравнение ATEC с XMMO
ATEC (Alphatec Holdings, Inc.) is a stock, while XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, ATEC returned 12.03%/yr vs 19.73%/yr for XMMO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEC и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEC показывает доходность -63.50%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции ATEC уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.03% против 19.73% соответственно.
ATEC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -25.65%
- С начала года
- -63.50%
- 6 месяцев
- -63.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- -20.63%
- 5 лет*
- -11.49%
- 10 лет*
- 12.03%
XMMO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 6.87%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 25.73%
- 1 год
- 36.97%
- 3 года*
- 32.10%
- 5 лет*
- 16.69%
- 10 лет*
- 19.73%
Сравнение доходности по годам ATEC и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | -63.50% | 129.19% | -39.25% | 22.35% | 8.05% | -21.28% | 104.65% | 209.83% | -13.91% | -17.13% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 23.73% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between ATEC and XMMO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between ATEC and XMMO shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEC vs. XMMO — Ранг доходности на риск
ATEC
XMMO
Сравнение ATEC c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATEC | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.45 | -5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 18.21 | -19.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATEC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.99 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.78 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.89 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.58 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок ATEC и XMMO
Максимальная просадка ATEC за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEC и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -55.37% | -43.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.18% | -8.34% | -60.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.51% | -24.93% | -48.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.51% | -27.91% | -45.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | -36.74% | -50.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.87% | 0.00% | -92.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.45% | -9.45% | -71.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.85% | 2.04% | +29.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEC и XMMO
Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) имеет более высокую волатильность в 43.00% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что ATEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.00% | 7.82% | +35.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.26% | 15.54% | +43.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.87% | 18.71% | +51.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.08% | 21.45% | +41.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.17% | 22.27% | +46.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEC и XMMO
ATEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.60% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
ATEC and XMMO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEC has higher volatility (43.00%) compared to XMMO (7.82%). In terms of maximum drawdown, ATEC dropped -98.90% vs XMMO's -55.37%.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEC и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор