Сравнение ATEC с PHM
ATEC (Alphatec Holdings, Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. ATEC operates in Medical Devices (Healthcare), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ATEC returned 12.03%/yr vs 21.52%/yr for PHM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATEC и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATEC показывает доходность -63.50%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции ATEC уступали акциям PHM по среднегодовой доходности: 12.03% против 21.52% соответственно.
ATEC
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -25.65%
- С начала года
- -63.50%
- 6 месяцев
- -63.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- -20.63%
- 5 лет*
- -11.49%
- 10 лет*
- 12.03%
PHM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -9.69%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 21.52%
Сравнение доходности по годам ATEC и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | -63.50% | 129.19% | -39.25% | 22.35% | 8.05% | -21.28% | 104.65% | 209.83% | -13.91% | -17.13% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.17% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 51.33% | -20.76% | 83.43% |
Correlation
The correlation between ATEC and PHM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between ATEC and PHM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATEC:
$1.18B
PHM:
$22.72B
ATEC:
-$0.83
PHM:
$10.36
ATEC:
1.95
PHM:
1.37
ATEC:
5.04
PHM:
1.75
ATEC:
$594.98M
PHM:
$16.83B
ATEC:
$533.27M
PHM:
$4.39B
ATEC:
-$22.26M
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATEC vs. PHM — Ранг доходности на риск
ATEC
PHM
Сравнение ATEC c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATEC | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.88 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.75 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATEC | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.58 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.48 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.26 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ATEC и PHM
Максимальная просадка ATEC за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATEC и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATEC | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -92.40% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.18% | -22.60% | -46.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.51% | -38.01% | -35.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.51% | -38.01% | -35.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | -62.11% | -25.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.87% | -20.41% | -72.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.45% | -35.49% | -44.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.85% | 11.33% | +20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATEC и PHM
Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) имеет более высокую волатильность в 43.00% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что ATEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATEC | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.00% | 8.08% | +34.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.26% | 23.17% | +36.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.87% | 33.98% | +35.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.08% | 34.63% | +28.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.17% | 36.46% | +32.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATEC и PHM
ATEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEC Alphatec Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.82% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATEC и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphatec Holdings, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATEC and PHM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEC has higher volatility (43.00%) compared to PHM (8.08%). In terms of maximum drawdown, ATEC dropped -98.90% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATEC и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор