PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MEDIX управляется MFS. Фонд был запущен 17 мар. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MEDIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEDIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		-1.72%12.48%5.92%9.42%-15.97%-2.40%8.01%14.12%-4.99%9.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MEDIX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MEDIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.53% против 14.14% соответственно.

MEDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.47%
1 год
8.12%
3 года*
7.96%
5 лет*
1.80%
10 лет*
3.53%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с TEDNXMEDIX с JAAAMEDIX с ICLOMEDIX с VEGBXMEDIX с VTIPXMEDIX с EIDOXMEDIX с DLENX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий MEDIX и VOO

MEDIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

MEDIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.01

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.53

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.55

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

7.31

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.01

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.83

+0.13

Корреляция

Корреляция между MEDIX и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDIX и VOO

Дивидендная доходность MEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		4.78%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MEDIX и VOO

Максимальная просадка MEDIX за все время составила -35.31%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEDIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-33.99%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-11.98%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-24.52%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

-33.99%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-5.55%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-3.72%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.55%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDIX и VOO

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

5.34%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

9.47%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

18.11%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

16.82%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

17.99%

-12.15%