PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDIX с ICLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDIX с ICLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEDIX (MFS Emerging Markets Debt Fund) and ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) are both funds - MEDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by MFS, while ICLO is a CLO fund actively managed by Invesco. Over the past 3 years, MEDIX returned 9.48%/yr vs 6.75%/yr for ICLO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MEDIX charges 0.81%/yr vs 0.26%/yr for ICLO.

Доходность

Сравнение доходности MEDIX и ICLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDIX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у ICLO с доходностью 2.11%.

MEDIX

1 день
0.16%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.46%
6 месяцев
3.09%
1 год
12.40%
3 года*
9.48%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.73%

ICLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.71%
3 года*
6.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDIX и ICLO

2026 (YTD)2025202420232022
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		2.46%12.48%5.92%9.42%-0.53%
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		2.11%5.27%7.05%8.90%0.38%

Correlation

The correlation between MEDIX and ICLO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Fund

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с TEDNXMEDIX с JAAAMEDIX с VOOMEDIX с VEGBXMEDIX с EIDOXMEDIX с VTIPXMEDIX с AGEYX
Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с TFLR

Доходность на риск

MEDIX vs. ICLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDIX c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIXICLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
4.20

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.40
7.14

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

2.02

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

16.31

-13.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.52

70.34

-56.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDIX vs. ICLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDIX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLO равному 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDIX и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIXICLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

4.20

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

2.83

-1.86

Просадки

Сравнение просадок MEDIX и ICLO

Максимальная просадка MEDIX за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDIX и ICLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDIXICLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-3.47%

-31.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-0.35%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.48%

-3.47%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-0.06%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.08%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDIX и ICLO

MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что MEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDIXICLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.31%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

0.78%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

1.37%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

2.42%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

2.42%

+3.45%

Сравнение комиссий MEDIX и ICLO

MEDIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ICLO в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDIX и ICLO

Дивидендная доходность MEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности ICLO в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.12%5.49%6.51%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		5.04%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%

Часто задаваемые вопросы

MEDIX and ICLO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDIX has higher volatility (1.39%) compared to ICLO (0.31%). In terms of maximum drawdown, MEDIX dropped -35.31% vs ICLO's -3.47%.

ICLO currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDIX и ICLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор