PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDIX с VEGBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

MEDIX управляется MFS. Фонд был запущен 17 мар. 1998 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MEDIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEDIX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		-1.72%12.48%5.92%9.42%-15.97%-2.40%8.01%14.12%-4.99%8.04%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.39%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, MEDIX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.39%.

MEDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.47%
1 год
8.12%
3 года*
7.96%
5 лет*
1.80%
10 лет*
3.53%

VEGBX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.61%
3 года*
10.46%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с TEDNXMEDIX с JAAAMEDIX с ICLOMEDIX с VOOMEDIX с VTIPXMEDIX с EIDOXMEDIX с DLENX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий MEDIX и VEGBX

MEDIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MEDIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.03

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.91

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.40

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

10.58

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.03

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.03

-0.07

Корреляция

Корреляция между MEDIX и VEGBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDIX и VEGBX

Дивидендная доходность MEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности VEGBX в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		4.78%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.80%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEDIX и VEGBX

Максимальная просадка MEDIX за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEDIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-24.27%

-11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-4.13%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-24.27%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-3.35%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-3.90%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.95%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDIX и VEGBX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что MEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

2.10%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.87%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

4.98%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

6.27%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

6.37%

-0.53%