PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDIX с TEDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDIX с TEDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX).

MEDIX управляется MFS. Фонд был запущен 17 мар. 1998 г.. TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MEDIX и TEDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEDIX и TEDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		-1.72%12.48%5.92%9.42%-15.97%-2.40%8.01%14.12%-4.99%9.64%
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		-2.96%13.84%8.61%12.56%-14.41%-0.86%6.13%17.49%-5.95%12.07%

Доходность по периодам

С начала года, MEDIX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у TEDNX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции MEDIX уступали акциям TEDNX по среднегодовой доходности: 3.53% против 4.96% соответственно.

MEDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.47%
1 год
8.12%
3 года*
7.96%
5 лет*
1.80%
10 лет*
3.53%

TEDNX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-0.13%
1 год
7.90%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.35%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с JAAAMEDIX с ICLOMEDIX с VOOMEDIX с VEGBXMEDIX с VTIPXMEDIX с EIDOXMEDIX с DLENX
Часто сравнивают с TEDNX:
TEDNX с STAGTEDNX с CEMBTEDNX с EMHYTEDNX с MIEIXTEDNX с FDFIXTEDNX с VEGBXTEDNX с VWOB

Сравнение комиссий MEDIX и TEDNX

MEDIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии TEDNX в 0.62%.

MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

MEDIX vs. TEDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TEDNX
Ранг доходности на риск TEDNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDNX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDNX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDIX c TEDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIXTEDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.72

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.18

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.48

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

7.34

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDIX vs. TEDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEDNX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDIX и TEDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIXTEDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.72

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.79

+0.17

Корреляция

Корреляция между MEDIX и TEDNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDIX и TEDNX

Дивидендная доходность MEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что сопоставимо с доходностью TEDNX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		4.78%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		4.82%5.80%6.58%5.03%6.15%4.81%4.27%5.28%5.58%5.93%5.56%5.18%

Просадки

Сравнение просадок MEDIX и TEDNX

Максимальная просадка MEDIX за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки TEDNX в -25.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDIX и TEDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEDIXTEDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-25.65%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-5.36%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-25.65%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

-25.65%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-5.04%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-4.70%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.08%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDIX и TEDNX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) составляет 1.53%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что MEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDIXTEDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

2.48%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

3.09%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

4.77%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

5.37%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

6.05%

-0.21%