PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDIX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDIX с MEIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).

MEDIX управляется MFS. Фонд был запущен 17 мар. 1998 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MEDIX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEDIX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		-1.72%12.48%5.92%9.42%-15.97%-2.40%8.01%14.12%-4.99%9.64%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		1.07%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, MEDIX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции MEDIX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 3.53% против 9.90% соответственно.

MEDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.47%
1 год
8.12%
3 года*
7.96%
5 лет*
1.80%
10 лет*
3.53%

MEIIX

1 день
1.65%
1 месяц
-5.02%
С начала года
1.07%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с TEDNXMEDIX с JAAAMEDIX с ICLOMEDIX с VOOMEDIX с VEGBXMEDIX с VTIPXMEDIX с EIDOX
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Сравнение комиссий MEDIX и MEIIX

MEDIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MEDIX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDIX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIXMEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.69

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.03

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.02

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

4.48

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDIX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDIX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.69

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.56

+0.40

Корреляция

Корреляция между MEDIX и MEIIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDIX и MEIIX

Дивидендная доходность MEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности MEIIX в 9.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		4.78%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.62%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Просадки

Сравнение просадок MEDIX и MEIIX

Максимальная просадка MEDIX за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDIX и MEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEDIXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-52.64%

+17.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-11.10%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-17.58%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

-36.70%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-5.02%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-6.58%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.53%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDIX и MEIIX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) составляет 1.53%, в то время как у MFS Value Fund Class I (MEIIX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDIXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

3.64%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

7.85%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

14.83%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

13.92%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

16.56%

-10.72%