PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDIX с MEIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDIX с MEIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и MFS Value Fund (MEIAX).

MEDIX управляется MFS. Фонд был запущен 17 мар. 1998 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MEDIX и MEIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEDIX и MEIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		-1.72%12.48%5.92%9.42%-15.97%-2.40%8.01%14.12%-4.99%9.64%
MEIAX
MFS Value Fund		1.01%12.97%11.60%7.92%-6.25%25.11%3.71%29.73%-10.11%16.97%

Доходность по периодам

С начала года, MEDIX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MEDIX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 3.53% против 9.65% соответственно.

MEDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.47%
1 год
8.12%
3 года*
7.96%
5 лет*
1.80%
10 лет*
3.53%

MEIAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.04%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.48%
1 год
10.10%
3 года*
11.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с TEDNXMEDIX с JAAAMEDIX с ICLOMEDIX с VOOMEDIX с VEGBXMEDIX с VTIPXMEDIX с EIDOX
Часто сравнивают с MEIAX:
MEIAX с MUTHXMEIAX с ATFVMEIAX с AMOMMEIAX с PLDRMEIAX с BVEFXMEIAX с PEOPXMEIAX с VTV

Сравнение комиссий MEDIX и MEIAX

MEDIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MEIAX в 0.80%.

MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund
MEIAX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MEDIX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MEIAX
Ранг доходности на риск MEIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDIX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIXMEIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.67

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.01

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.99

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

4.36

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDIX vs. MEIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MEIAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDIX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIXMEIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.67

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.58

+0.38

Корреляция

Корреляция между MEDIX и MEIAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDIX и MEIAX

Дивидендная доходность MEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		4.78%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%
MEIAX
MFS Value Fund		9.44%9.34%9.10%8.21%7.36%3.10%2.42%2.97%3.36%3.87%2.84%5.73%

Просадки

Сравнение просадок MEDIX и MEIAX

Максимальная просадка MEDIX за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDIX и MEIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEDIXMEIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-52.85%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-11.10%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-17.72%

-9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

-36.71%

+9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-5.04%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-6.57%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.53%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDIX и MEIAX

Текущая волатильность для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) составляет 1.53%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDIXMEIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

3.64%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

7.85%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

14.83%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

13.91%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

16.55%

-10.71%